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美國期貨交易所合約

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  │  期  貨  │  期  權

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  交易單位 │用1000美元乘以債券購買公司的│可於3、6、9、12月交割的一個

  │“市政公債指數”。90-00價格 │CBOT市政公債券指數期貨合約單

  │反映在合約價值上為90,000美元│位。

  │。  │

  最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │1/64點(每張合約15.63美元)

  敲定價格 │  │按當時市政債券期貨價格2點的

  │  │整倍數(2000美元)

  每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│不高於或低於上一交易日結算權

  波動限制 │格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點(每張合約3,000

  │  │美元)

  合約月份 │3、6、9、12月  │3、6、9、12月

  交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

  最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│相關期貨交割月最後交易日的下

  │八個營業日。  │午2:00(芝加哥時間)

  交割方式 │市政公債券指數期貨在最後交易│

  │日以現金結算。最後交易日結算│

  │價等於債券購買公司的當日的市│

  │政公債指數價值。  │

  合約到期日 │  │最後交易日的晚8:00(芝加哥時

  │  │間)。

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  CBOT30天期利率期貨合約

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  交易單位  │5,000,000美元

  最小變動價位  │按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點(每一基礎

  │點41.67美元)

  價格基點  │用100減去月平均隔夜聯邦基金利率。

  每日價格最大波動限制│150個基礎點

  合約月份  │連續的7個日曆月份之後再加上第七個月份后的3、6、9、

  │12月合約周期的頭2個月份。

  交易時間  │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

  最後交易日  │交割月的最後一個營業日。

  交割方式  │合約根據交割月的平均日聯邦基金利率以現金交割。

  │日聯邦基金利率由紐約聯邦儲備銀行計算和公布。

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  CBOT5年期中期國庫券(T-note)期貨合約

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  交易單位  │100,000美元面值T-bond。

  最小變動價位  │報價單位為1/32點,最小价格波動為1/32點的1/2(每張

  │合約15.625美元)。

  每日價格最大波動限制│不高於或低於上一交易日結算價格各3點(每張合約3000

  │美元)(可擴大至4·1/2點)

  合約月份  │3、6、9、12月

  交易時間  │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

  最後交易日  │從交割月最後營業日往回數的第八個營業日。

  交割等級  │任何最近拍賣的5年期T-note。特別是原償還期限不超過5

  │年零3個月而且其剩餘有效期限從交割月的第一天算起仍

  │不少於4年零3個月的T-note最好。

  交割方式  │聯儲電子過戶簿記系統。

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  CBOT10年期中期國庫券期貨、期權合約(T-note)

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  │  期  貨  │  期  權

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  交易單位 │100,000美元面值T-note  │一個100,000美元T-note期貨合

  │  │約單位1/64點(每張合約15.63

  │  │美元)

  最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │按每張T-note期貨合約當時價格

  敲定價格 │  │1點(1000美元)的整倍數計算

  │  │,如果期貨價格為92-00,其敲

  │  │定價格可能為89、90、91、92、

  │  │93、94、95等。

  每日價格最大│同5年期T-note  │每張合約不高於或低於上一交易

  波動限制 │  │日結算權利金價格各3點(每張

  │  │合約3,000美元)

  合約月份 │同5年期T-note  │同10年期T-note期貨

  交易時間 │星期一至星期五:早7:20-下午│同10年期T-note期貨

  │2:00(芝加哥時間)晚場交易時│

  │間:星期日至星期四:下午5:00│

  │-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│

  │(中間夏時制時間)  │

  最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│期權於相關期貨合約交割月份前

  │七個營業日  │一個月份停止交易。其交易中止

  產割等級 │從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關T-note期貨合約第

  │為6·1/2年,但不超過10年,8%│一通知日往回數至少5個工作日

  │標準利率的T-note。  │前的第一個星期五中午,例如,

  │  │1988年

  12月交割的期權合約最後

  │  │交易日為1988年11月18日。

  合約到期日 │  │最後交易日之後的第一個星期六

  │  │上午10:00(芝加哥時間)

  交割方式 │聯儲電子過戶簿記系統  │

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  CBOT長期國庫券期貨、期權合約(T-bond)

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  │  期  貨  │  期  權

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  交易單位 │100,000美元面值T-bond  │一個100,000美元面值的CBOT

  │  │T-bond期貨合約單位

  最小變動價位│1/32點(每張合約31.25美元) │1/64點(每張合約15.63美元)

  敲定價格 │  │按每張T-bond期貨合約當時價格

  │  │2點(2000美元)的整倍數計算

  │  │,例如,如果T-bond期貨合約價

  │  │格為86-00,其期權敲定價格可

  │  │能為80、82、84、86、88、90、

  │  │92等。

  每日價格最大│同10年期T-note  │同T-bond期貨合約

  波動限制 │  │

  合約月份 │同10年期T-note  │同T-bond期貨合約

  交易時間 │同10年期T-note  │同T-bond期貨合約

  最後交易日 │同10年期T-note  │同10年期T-note期貨合約

  交割等級 │如果為不可提前贖回的T-bond,│

  │其到期日從交割月第一個工作日│

  │算起必須為至少15年以上,如為│

  │可提前贖回的T-bond,則不一定│  │為15年以上,利率為8%的標準利│

  │率。  │

  合約到期日 │  │同10年期T-note期權合約

  │  │

  交割方式 │同10年期T-note  │

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  芝加哥商業交易所(CME)生豬期貨合約

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  交易單位  │30,000磅生豬(閹豬和小母豬)

  最小變動價位  │每磅0.00025美元(每張合約7.50美元)

  每日價格最大波動限制│每磅1·1/2美分(每張合約450美元)高於或低於上一交

  │易日的結算價格

  合約月份  │2、4、6、8、10、12

  交易時間  │上午9:00-下午1:00(芝加哥時間),到期合約最後交易

  │截止時間為當日中午。

  最後交易日  │每一合約月份的20日(有時有例外)

  交割日  │每一合約月份內的星期一、二、三、四(如果上述日期不

  │日假日或假日之前一天)

  交割單據到期日 │實際交割日之前一個工作日下午1:00之前(芝加哥時間)

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  芝加哥商業交易所(CME)生豬期權合約

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  交易單位  │買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約

  │看跌期權

  最小變動價位  │每磅0.00025美元(每張合約7.50美元),雙方為對沖交

  │易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元(每

  │張合約3.75美元)。

  敲定價格  │按美分/磅列明。

  每日價格最大波動限制│無

  合約月份  │2、4、6、7、8、10、12

  交易時間  │上午9:10-下午1:00(芝加哥時間)

  最後交易日  │距相關期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

  交割日  │上的最後一個星期五,如該星期五不是工作日,則再向前

  │推至距該星期五最近的一個工作日。

  履約日  │有期權交易的任何一個工作日

  交割方式  │在相關期貨合約中採取一個多頭或空頭部位。