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│ 期 貨 │ 期 權
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交易單位 │用1000美元乘以債券購買公司的│可於3、6、9、12月交割的一個
│“市政公債指數”。90-00價格 │CBOT市政公債券指數期貨合約單
│反映在合約價值上為90,000美元│位。
│。 │
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
敲定價格 │ │按當時市政債券期貨價格2點的
│ │整倍數（2000美元）
每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│不高於或低於上一交易日結算權
波動限制 │格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000
│ │美元）
合約月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易時間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│相關期貨交割月最後交易日的下
│八個營業日。 │午2:00（芝加哥時間）
交割方式 │市政公債券指數期貨在最後交易│
│日以現金結算。最後交易日結算│
│價等於債券購買公司的當日的市│
│政公債指數價值。 │
合約到期日 │ │最後交易日的晚8:00（芝加哥時
│ │間）。
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ＣＢＯＴ３０天期利率期貨合約
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交易單位 │5,000,000美元
最小變動價位 │按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎
│點41.67美元）
價格基點 │用100減去月平均隔夜聯邦基金利率。
每日價格最大波動限制│150個基礎點
合約月份 │連續的7個日曆月份之後再加上第七個月份后的3、6、9、
│12月合約周期的頭2個月份。
交易時間 │早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
最後交易日 │交割月的最後一個營業日。
交割方式 │合約根據交割月的平均日聯邦基金利率以現金交割。
│日聯邦基金利率由紐約聯邦儲備銀行計算和公布。
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ＣＢＯＴ５年期中期國庫券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約
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交易單位 │100,000美元面值T-bond。
最小變動價位 │報價單位為1/32點，最小价格波動為1/32點的1/2（每張
│合約15.625美元）。
每日價格最大波動限制│不高於或低於上一交易日結算價格各3點（每張合約3000
│美元）（可擴大至4·1/2點）
合約月份 │3、6、9、12月
交易時間 │早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第八個營業日。
交割等級 │任何最近拍賣的5年期T-note。特別是原償還期限不超過5
│年零3個月而且其剩餘有效期限從交割月的第一天算起仍
│不少於4年零3個月的T-note最好。
交割方式 │聯儲電子過戶簿記系統。
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ＣＢＯＴ１０年期中期國庫券期貨、期權合約（Ｔ－ｎｏｔｅ）
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│ 期 貨 │ 期 權
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交易單位 │100,000美元面值T-note │一個100,000美元T-note期貨合
│ │約單位1/64點（每張合約15.63
│ │美元）
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張T-note期貨合約當時價格
敲定價格 │ │1點（1000美元）的整倍數計算
│ │，如果期貨價格為92-00，其敲
│ │定價格可能為89、90、91、92、
│ │93、94、95等。
每日價格最大│同5年期T-note │每張合約不高於或低於上一交易
波動限制 │ │日結算權利金價格各3點（每張
│ │合約3,000美元）
合約月份 │同5年期T-note │同10年期T-note期貨
交易時間 │星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期貨
│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│
│間：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
│（中間夏時制時間） │
最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│期權於相關期貨合約交割月份前
│七個營業日 │一個月份停止交易。其交易中止
產割等級 │從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關T-note期貨合約第
│為6·1/2年，但不超過10年，8%│一通知日往回數至少5個工作日
│標準利率的T-note。 │前的第一個星期五中午，例如，
│ │1988年
12月交割的期權合約最後
│ │交易日為1988年11月18日。
合約到期日 │ │最後交易日之後的第一個星期六
│ │上午10:00（芝加哥時間）
交割方式 │聯儲電子過戶簿記系統 │
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ＣＢＯＴ長期國庫券期貨、期權合約（Ｔ－ｂｏｎｄ）
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│ 期 貨 │ 期 權
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交易單位 │100,000美元面值T-bond │一個100,000美元面值的CBOT
│ │T-bond期貨合約單位
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
敲定價格 │ │按每張T-bond期貨合約當時價格
│ │2點（2000美元）的整倍數計算
│ │，例如，如果T-bond期貨合約價
│ │格為86-00，其期權敲定價格可
│ │能為80、82、84、86、88、90、
│ │92等。
每日價格最大│同10年期T-note │同T-bond期貨合約
波動限制 │ │
合約月份 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
交易時間 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
最後交易日 │同10年期T-note │同10年期T-note期貨合約
交割等級 │如果為不可提前贖回的T-bond，│
│其到期日從交割月第一個工作日│
│算起必須為至少15年以上，如為│
│可提前贖回的T-bond，則不一定│ │為15年以上，利率為8%的標準利│
│率。 │
合約到期日 │ │同10年期T-note期權合約
│ │
交割方式 │同10年期T-note │
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芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）生豬期貨合約
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交易單位 │30,000磅生豬（閹豬和小母豬）
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）
每日價格最大波動限制│每磅1·1/2美分（每張合約450美元）高於或低於上一交
│易日的結算價格
合約月份 │2、4、6、8、10、12
交易時間 │上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最後交易
│截止時間為當日中午。
最後交易日 │每一合約月份的20日（有時有例外）
交割日 │每一合約月份內的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割單據到期日 │實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）
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芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）生豬期權合約
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交易單位 │買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約
│看跌期權
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交
│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每
│張合約3.75美元）。
敲定價格 │按美分／磅列明。
每日價格最大波動限制│無
合約月份 │2、4、6、7、8、10、12
交易時間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
最後交易日 │距相關期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以
交割日 │上的最後一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前
│推至距該星期五最近的一個工作日。
履約日 │有期權交易的任何一個工作日
交割方式 │在相關期貨合約中採取一個多頭或空頭部位。